宜しくお願い致します。
[Q]Let X1,X2 be two random variables with joint pdf f(x1,x2)=x1exp{-x2}, for 0<x1<x2<∞,zero elsewhere.Determine the joint mgf of X1,X2.Does M(t1,t2)=M(t1,0)M(0,t2)?
[問]X1とX2を同時確率密度関数f(x1,x2)= x1exp(-x2) (0<x1<x2<∞の時) 0 (それ以外の時) の2つの確率変数とする。 X1,X2の同時積率母関数を定めよ。 M(t1,t2)=M(t1,0)M(0,t2)か?
正解は(1-t2)^-1(1-t1-t2)^-2,t2<1,t1+t2<1;No となっています。
これはどのようにして解けばいいのでしょうか?
一応,"同時"の定義を下記の通り,調べてみました。 確率空間(Ω,F,P)(Fはσ集合体,(F上の関数)Pを確率とする) そしてΩからR^dへの写像を確率ベクトルという。 この確率空間(Ω,F,P)と別の集合Sがある時,Sの値をとるΩの上の確率変数Xが与えら れた時, B_X:={E⊂S;X^-1(E)∈F}とすると新しい確率空間(S,B_X,P_X)が得られる。 このP_Xを確率分布といい,特にXがX=(X1,X2)という確率ベクトルになっている時, P_XをX1,X2の同時分布という。 独立とは∀A1,A2∈Fに於いて,P(X1∈A1,X2∈A2)=P(X1∈A1)P(X2∈A2)が成り立つ事で ある。
|
No.245 - 2008/04/05(Sat) 09:11:45
|