皆さんのお力を貸してください! 残差平方和(SSE)の最小値いついての質問です 回帰分析で残差平方和の最小値を出したいと思ってます。 行列式で考えているのですがどうしても理解できないところがあります。 残差平方和の最小値は (y-BX)'(y-BX)にBについて正規方程式から算出したものを代入すると得らると思います。 その際、y'(I-X(X'X)^(-1)X')'(I-X(X'X)^(-1)X')y として計算しようとするのですが、この式が y'(I-X(X'X)^(-1)X')yにどうして変形できるのかが分かりません。どうかよろしくお願いします! ちなみに’は転置、^(-1)は逆行列です
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No.50231 - 2018/05/11(Fri) 21:40:48
| ☆ Re: 残差平方和 / 黄桃 | | | 素直に計算するだけです。
A,B,C,Dを正方行列、Xを正則行列とすると、次が成立します。
A(BC)=(AB)C A''=A (A+B)'=A'+B' (AB)'=B'A' (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD (X^(-1))'=(X')^(-1) (特に A'Aが正則なら A'(A(A'A)^(-1))=(A'A)(A'A)^(-1)=I, (A'A)'=A'A''=A'A)
これらの性質を使えば、 (I-X(X'X)^(-1)X')'(I-X(X'X)^(-1)X') =(I-X(X'X)^(-1)X')^2 =I-2X(X'X)^(-1)X'+X(X'X)^(-1)X =I-X(X'X)^(-1)X' となります。
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No.50247 - 2018/05/12(Sat) 18:03:21 |
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